Caroline Henderson sinh ra tại Stockholm. Đến năm 1983, cô chuyển tới Copenhagen. Khi còn là thiếu niên, cô hát trong những ban nhạc Jazz khác nhau. Vào năm 1989, cô có bước đột phá ở Đan Mạch, khi cô và đồng nghiệp- ca sĩ Maria Bramsen- thành lập ban nhạc RayDeeOh
